ひにょゆきの楽しい株式投資

資産7割減からの復活劇・・・なるか

足りないエッジを上げるには。


 

去年の7月頃からトレード結果を集計しているのですが、タイトルのとおりエッジが足りてません。どういうことか。

 

今年2月の成績がこちら。

 

平均利益率 1.49
平均損失率 -1.35
売買銘柄数 39
利確銘柄数 17
損切銘柄数 22
勝率 43.59
トレードエッジ  -0.11105
リスクリワード比 1.10535

 

損失率に対して利益率の方が高く(リスクリワード比が1以上)、勝率も40%程度とそこそこなのですが、トレードエッジがマイナスです。

 

トレードエッジがマイナスだとどうなるか。トレードするたびに資産が減っていきます。

 

トレードエッジをプラスにするにはリスクリワード比を上げるか勝率を上げるしかありません。しかし、約9か月トレードを記録してみて、これが中々難しいことがわかってきました。

 

難しいのは損失を抑えつつ利益を確保すること。

 

総資産の1%の損失で損切りというルールを設けていたとして、これを補うためには勝率50%で総資産の1%を超える利益が必要となります。

 

勝率別に必要となる利益率は次のとおり。

 

(勝率別)損失率1%に抑えたときにトレードエッジ0となる利益率

勝率 必要利益率
90% 0.11%
85% 0.18%
80% 0.25%
75% 0.33%
70% 0.43%
65% 0.54%
60% 0.67%
55% 0.82%
50% 1.00%
45% 1.22%
40% 1.50%
35% 1.86%
30% 2.33%
25% 3.00%
20% 4.00%
15% 5.67%
10% 9.00%
5% 19.00%

 

正直勝率50%も中々難しい中で、損失を1%に抑えつつ、利益を1.数パーセント取るのは至難の業です。損失をさらに抑えれば・・・とも思いましたが、これ以上シビアにすると不必要ロスカットまで招いてしまうおそれがあります。

 

となると利益を伸ばす方向でエッジをプラスにしていくしかありません。トレード結果を確認してみたところ、トレードの内、10%前後で5%程度の利益は確保できているようです。これを何とか9%以上に・・・。

 

ロットを倍にすれば・・・( ˘ω˘ )